Сравнение AMDY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AMDY с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC).

AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMDY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-1.00

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

AMDY:

-1.30

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

AMDY:

0.83

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.84

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.85

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

AMDY:

20.73%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

AMDY:

38.59%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

AMDY:

-45.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMDY:

-45.49%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

AMDY

С начала года

-19.73%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-34.86%

1 год

-39.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMDY: -1.01

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

AMDY: -1.33

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

AMDY: 0.83

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

AMDY: -0.86

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

AMDY: -1.91

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMDY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -45.49%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMDY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMDY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMDY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

AMDY

^GSPC

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество