Сравнение AMDY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AMDY с ^GSPC

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC).

AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMDY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.63

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.68

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

AMDY:

0.91

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.64

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.07

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

AMDY:

22.89%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

AMDY:

38.72%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

AMDY:

-38.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMDY:

-36.19%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

AMDY

С начала года

-6.03%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-19.84%

1 год

-28.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.16%

5 лет

13.31%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMDY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDY

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMDY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMDY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMDY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMDY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

AMDY

^GSPC

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество