PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC).

AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMDY и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMDY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
24.33%
AMDY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDY:

-0.68

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

AMDY:

-0.79

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

AMDY:

0.90

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMDY:

-0.55

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

AMDY:

-1.29

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

AMDY:

22.87%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

AMDY:

43.41%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

AMDY:

-53.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMDY:

-45.88%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

AMDY

С начала года

-20.30%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-31.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг риск-скорректированной доходности AMDY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMDY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMDY: -0.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AMDY, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMDY: -0.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AMDY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMDY: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMDY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMDY: -0.55
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AMDY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMDY: -1.29
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.46
AMDY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMDY и ^GSPC

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.88%
-10.07%
AMDY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и ^GSPC

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.52%
14.23%
AMDY
^GSPC